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基于机器学习的债券违约预警模型

一、引言

债券市场作为我国直接融资体系的核心组成部分，在服务实体经济、优化资源配置方面发挥着关键作用。近年来，随着经济结构转型的深化和市场环境的复杂化，债券违约事件呈现出常态化、多元化的特征，不仅给投资者带来了直接损失，也对金融市场的稳定运行构成了挑战（李腊生等，2019）。传统的债券违约预警模型多基于统计分析方法，虽然在特定时期发挥了一定作用，但面对日益复杂的违约驱动因素和海量的市场数据，其局限性逐渐显现。机器学习作为人工智能领域的核心技术，凭借其强大的非线性关系捕捉能力、多源数据整合能力和动态学习能力，为债券违约预警提供了新的解决方案。本文将围绕基于机器学习