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4.3 协方差和相关系数（课件）- 《概率论与数理统计》同步教学（机工版第4版）.pdfVIP

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  • 2026-09-17 发布于河南
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4.3 协方差和相关系数（课件）- 《概率论与数理统计》同步教学（机工版第4版）.pdf

    《概率论与数理统计》

    §4.3协方差和相关系数

    问题对于二维随机变量(X,Y):

    已知联合分布边缘分布

    对二维随机变量,除每个随机变量各自

    的概率特性外,相互之间可能还有某种联系

    问题:用一个怎样的数去反映这种联系.

    一.协方差定义与性质

    若X,Y独立,则根据数学期望的性质，有

    E(XY)EXEY

    E{(X-EX)(Y-EY)}E(XY)-EXEY0

    X，Y独立E{(X-EX)(Y-EY)}0

    数E(XEX)(YEY)

    

    反映了随机变量X,Y之间的某种关系

    定义称

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