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2026年金融风险管理师认证模拟试题及答案

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在评估一家中国商业银行的信用风险时，监管机构通常重点关注以下哪项指标？

A.资产负债率

B.不良贷款率

C.流动比率

D.股东权益比率

2.某国际投资银行采用VaR模型进行市场风险对冲，其持有期设定为10天，置信水平为99%，假设历史数据显示日收益率的标准差为1.5%，则其1天VaR（按美元计）约为多少？

A.1.27亿美元

B.1.87亿美元

C.2.33亿美元

D.2.98亿美元

3.在操作风险管理中，以下哪项属于“第三方风险”的典型表现？

A.内部交易员违规操作

B.交易对手方破产导致合约违约

C.系统崩溃导致交易失败

D.员工盗窃公司资金

4.某公司发行了5年期可转换债券，其转换比率为20，当前股价为40元，则该债券的转换价值为多少？

A.200元

B.400元

C.800元

D.1200元

5.中国银保监会要求银行对非零售客户的压力测试应至少覆盖哪些情景？

A.经济衰退+股市崩盘

B.通货膨胀飙升+利率上升

C.房地产市场泡沫破裂+流动性紧缩

D.以上全部

6.在计算信用价值调整（CVA）时，以下哪项属于“名义本金”的组成部分？

A.市场风险对冲成本

B.交易对手信用风险溢价

C.交易本