2026年金融学期末考试题及答案.docVIP

2026年金融学期末考试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.金融市场的基本功能包括______、______和______。

2.货币市场的主要工具包括______、______和______。

3.资产定价模型（CAPM）的核心公式为______，其中______表示市场风险溢价。

4.久期是衡量债券______的指标，其值越大，债券对利率变动的______。

5.衍生金融工具主要包括______、______和______。

6.风险价值（VaR）衡量的是在______的置信水平下，投资组合在______时间内可能发生的最大损失。

7.资产负债管理（ALM）的核心目标是实现______与______的匹配。

8.期权的时间价值受______、______和______等因素影响。

9.基于代理理论的股利政策观点认为，股利支付可以______代理成本。

10.国际金融市场的核心功能包括______和______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.货币市场工具的期限通常在一年以内。（×）

2.债券的票面利率越高，其久期越长。（×）

3.期权的时间价值在到期日为零。（√）

4.风险厌恶型投资者更偏好高收益高风险的投资组合。（×）

5.资产定价模型（CAPM）假设投资者可