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2026年CFA考试投资组合管理真题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、
假设一个投资者拥有一个投资组合，其预期回报率为12%，标准差为15%。无风险资产的预期回报率为4%。如果该投资者将全部资金按照资本市场线（CML）进行配置，那么该投资组合中无风险资产和风险资产（市场组合）的投资比例分别为？
A.100%无风险资产，0%风险资产
B.0%无风险资产，100%风险资产
C.20%无风险资产，80%风险资产
D.80%无风险资产，20%风险资产
二、
根据分离定理，下列哪项描述是正
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