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2026年金融分析师考试投资策略与风险管理题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.中国A股市场波动率较高，某投资者采用动态对冲策略，主要目的是什么？

A.完全消除市场风险

B.降低系统性风险暴露

C.提高阿尔法收益

D.减少交易成本

2.某欧洲企业计划通过远期外汇合约锁定美元负债成本，若未来美元升值，该企业将面临什么风险？

A.交易风险

B.信用风险

C.市场风险

D.流动性风险

3.假设某投资者持有某中资科技股，该股票最近公告将进入美国市场上市（ADR），投资者可能采取的策略是？

A.立即抛售以规避汇率风险

B.增持以锁定超额收益

C.对冲部分股票风险

D.减持以降低波动率

4.在投资组合管理中，久期主要用于衡量哪种风险？

A.股权风险

B.利率风险

C.信用风险

D.市场风险

5.某基金经理通过股指期货对冲股票组合风险，若未来市场下跌，该组合的净值可能表现如何？

A.净值上涨

B.净值下跌

C.净值不变

D.净值波动加剧

6.中国商业银行在资产证券化过程中，主要目的是？

A.提高资本充足率

B.降低不良贷款率

C.增加中间业务收入

D.减少监管压力

7.某投资者在投资某新兴市场基金时，需关注的主要风险是？

A.通货膨胀风险

B.政策风险

C.利率风险