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注意力机制在量化选股模型中的嵌入

一、引言

近年来，国内量化投资行业发展迅速，量化基金的管理规模持续增长，量化选股作为量化投资的核心策略之一，受到了学术界和业界的广泛关注。传统的量化选股模型大多基于线性框架或静态机器学习方法，在市场风格快速切换、因子拥挤效应加剧的背景下，其预测能力和稳健性都面临着不小的挑战。随着人工智能技术的不断发展，深度学习方法逐渐被引入量化选股领域，其中注意力机制凭借其动态加权、聚焦关键信息的特性，能够有效解决传统模型在动态适应性、关键信息捕捉等方面的不足，成为量化选股领域的研究热点。注意力机制在量化选股模型中的嵌入，不是简单的技术堆砌，而是需要结合金融数据的特性和量化投