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数理金融考博试题.docx

数理金融考博试题.docx

    数理金融考博试题

    姓名：__________考号：__________

    一、单选题(共10题)

    1.假设一个无风险资产的年收益率为5%，一个风险资产的预期收益率为15%，风险资产的Beta系数为1.2，根据资本资产定价模型（CAPM），该风险资产的预期收益率是多少？()

    A.8.5%

    B.10%

    C.12%

    D.14%

    2.在Black-Scholes模型中，以下哪个参数是用于计算看涨期权价值的？()

    A.标的资产价格

    B.期权执行价格

    C.无风险利率

    D.期权到期时间

    3.在金融市场中，下列哪项不是衍生金融工具？()

    A.期货合

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