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2026年财务决策与投资组合分析专家题库

一、单选题（每题2分，共10题）

考察重点：财务决策基本原理与投资组合理论应用

1.某公司计划投资一项项目，预计投资回报率为12%，无风险利率为3%，市场组合预期收益率为15%。若该项目β系数为1.2，根据资本资产定价模型（CAPM），该项目要求的必要报酬率是多少？

A.12.6%

B.15.0%

C.14.4%

D.9.6%

2.某投资者持有甲、乙两种股票，甲股票投资占比40%，预期收益率为10%；乙股票投资占比60%，预期收益率为15%。该投资组合的预期收益率是多少？

A.12.0%

B.13.5%

C.14.0%

D.11.4%

3.某公司债券面值为1000元，票面利率为5%，期限为3年，每年付息一次。若市场利率为6%，该债券的当前市场价格最接近于：

A.950元

B.980元

C.1000元

D.1020元

4.某股票当前市价为50元，预计未来一年每股分红2元，预计一年后股价上涨至60元。该股票的预期收益率主要受以下哪个因素影响最大？

A.市场利率

B.公司盈利能力

C.股票供求关系

D.宏观经济政策

5.某投资者构建了一个投资组合，包含无风险资产和风险资产。若该投资者希望提高组合风险，应采取以下哪种操作？

A.增加无风险资产比例

B.减少