金融数学考博试题.docxVIP

金融数学考博试题

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.在金融数学中，以下哪个公式表示Black-Scholes-Merton模型中的欧式看涨期权的价格？()

A.Black-Scholes公式

B.Binomial模型

C.MonteCarlo模拟

D.美式期权定价模型

2.假设一个无风险利率为5%，股票的当前价格为100元，预期在未来一年内股票价格将上涨至120元，则该股票的预期收益率是多少？()

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

3.以下哪个指标表示投资组合的风险分散程度？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.股息率

D.市值

4.以下哪种衍生品合约通常与股票指数挂钩？()

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.权证

5.假设某金融资产的未来收益服从几何布朗运动，以下哪个公式描述了该运动？()

A.dS=μSdt+σSdW

B.dS=(μ-σ^2/2)dt+σSdW

C.dS=(μ+σ^2/2)dt+σSdW

D.dS=μdt+σSdW

6.以下哪个模型假设市场是有效的？()

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.有效市场假说（EMH）

C.马科维茨投资组合模型