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2026年证券从业资格考试证券公司风险管理真题试卷及答案

一、单项选择题（本大题共40小题，每小题0.5分，共20分。以下备选项中，只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。）

1.证券公司全面风险管理体系的核心要素中，负责制定风险管理的总体目标、基本政策的是（）。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.首席风险官

2.根据《证券公司风险控制指标管理办法》，证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币（）。

A.2000万元

B.5000万元

C.1亿元

D.2亿元

3.在市场风险计量中，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，资产因市场波动可能遭受的（）。

A.平均损失

B.最大损失

C.最小损失

D.预期收益

4.证券公司进行压力测试时，情景假设不包括（）。

A.历史情景

B.假设情景

C.预测情景

D.逆向压力情景

5.下列关于证券公司风险控制指标计算的说法，错误的是（）。

A.净资本=核心净资本+附属净资本

B.表内外资产总额=表内资产总额+表外项目余额

C.风险资本准备=各类风险资本准备之和

D.计算净资本时，不需要扣减资产减值准备

6.信用风险的主要计量指标中，用于衡量债务人违约可能性的指标是（）。

A.违约损失率(LGD)

B.违约概率(PD)

C.风险暴露(EAD