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2026年资管金融面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在资产配置过程中，__________是指在不同资产类别之间的分配比例。

2.风险平价策略的核心思想是通过优化投资组合，使得不同资产类别的__________相等。

3.基于马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时，需要考虑资产的__________和__________。

4.资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指__________与无风险利率的差值。

5.债券的久期是衡量债券价格对__________变动的敏感程度的指标。

6.资产负债管理（ALM）的核心目标是实现__________与__________之间的平衡。

7.在投资组合管理中，__________是指通过分散投资来降低非系统性风险的方法。

8.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是__________的，这意味着他们追求在给定风险水平下的最高预期收益。

9.套利定价理论（APT）认为，资产的预期收益率由__________个系统性风险因素决定。

10.在资产配置中，__________是指投资者根据自身风险偏好和投资目标，选择合适的资产类别和投资比例的过程。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.资产配置是指在不同资产类别之间的分配比例，与资产选择无关。（×）

2.马科维茨的投