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第1讲季节时刻序列〔SARIMA〕模型

1．时刻序列〔ARIMA〕模型回忆

时刻序列分析方法由Bo__-Jenkins(1976)年提出。它适用于各种领域的时刻序列分析。

时刻序列模型不同于经济计量模型的两个特点是：

〔1〕这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制描述时刻序列的变化。

〔2〕明确考虑时刻序列的非平稳性。要是时刻序列非平稳，建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时刻序列，再考虑建模咨询题。

时刻序列模型的应用：

〔1〕研究时刻序列本身的变化规律〔何种结构，建立模型，有无确定性趋势，有无单位根，有无季节性成分〕。

〔2〕在回回模型的推测中首先推测解释变量的值。

〔3〕非经典经济计量学的根底知识之一。

滞后算子与差分算子

滞后算子：表示时刻滞后的算子，常用L或B表示。例，L__t=__t-1，Ln__t=__t-n。

差分：时刻序列变量的本期值与其滞后值相减的运算喊差分。表示差分运算的算子称作差分算子，常用?或D表示。

差分分为一阶差分和高阶差分，一次差分和高次差分。

例，一阶差分?__t=__t-__t-1=__t-L__t=(1-L)__t。

例，高阶差分?k__t=__t-__t-k=__t–Lk__t=(1-Lk)__t。

例，二次差分??__t=(1-L)2__t=(1–2L+L2)__t=__t–2__t-1+__t–2

高阶