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基于蒙特卡罗模拟的企业盈利敏感性风险压力测试模型构建

目录

一、构建企业盈利敏感性风险压力测试模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、蒙特卡罗模拟在模型框架下的基础理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1理论基础阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2随机模拟原理与技术要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3盈利指标及其波动性测度方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4压力情景构建关键技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、测试模型的构建与参数校准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1模型结构与算法流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2盈利影响因素识别与量化分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3关键输入参数敏感性分析与选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.4概率分布模型的选择与拟合策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.5模拟情景设定与参数校准校验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

四、模型测