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2026年美元基金面试题目及答案

一、填空题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，_________是指通过分散投资来降低非系统性风险的一种策略。

2.有效市场假说认为，在一个有效的市场中，所有已知信息都已经被充分反映在资产价格中，因此_________。

3.风险平价是一种资产配置方法，它主张在投资组合中_________。

4.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是资产收益率与市场收益率之间的_________。

5.债券的久期是衡量债券价格对利率变化的敏感性的指标，久期越长，债券价格对利率变化的_________。

6.在期权交易中，看涨期权赋予买方在未来以特定价格购买标的资产的权利，而看跌期权赋予买方在未来以特定价格_________标的资产的权利。

7.基金净值（NAV）是指基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额，计算公式为_________。

8.资产配置是指根据投资者的风险偏好和投资目标，将资金分配到不同类型的资产中，常见的资产类型包括_________、_________和_________。

9.在投资组合管理中，_________是指通过分析历史数据来预测未来市场走势的一种方法。

10.价值投资是一种投资策略，它主张在市场价格低于其内在价值的资产上_________。

二、判断题（总共10题，每题2分）

1.有效市场