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混频数据采样模型(MIDAS)预测

引言

预测是科学决策的重要基础，无论是宏观经济政策的制定、金融市场的投资决策，还是城市公共治理的规划调整，都需要建立在对未来走势准确判断的基础上。而预测的核心前提是数据，但现实中我们能够获取的各类数据天然存在频率差异：有的指标按季度、年度统计，发布周期长但权威性强；有的指标按月度、周度更新，能够及时反映趋势变化；还有的指标甚至达到日度、小时级的高频，蕴含着丰富的动态信息。长期以来，经典的时间序列预测模型都要求所有参与建模的变量保持相同的观测频率，这一假设导致大量高频数据的信息被浪费，或者因为人为的数据频率转换引入估计偏差，严重影响了预测的时效性和准确性。

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