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2026年全国中级银行从业资格之中级风险管理考试快速提分卷附答案

单项选择题（共20题，每题1分，每题备选项中仅有1个最符合题意）

1.根据2024年修订实施的《商业银行资本管理办法》及2026年监管落地巴塞尔协议Ⅲ最终版的补充要求，我国系统重要性银行在满足最低资本要求基础上，还需计提2.5%的储备资本、1%的逆周期资本以及额外1%的系统重要性银行附加资本，其核心一级资本充足率的法定最低监管要求合计为（）

A.5%

B.7.5%

C.8.5%

D.10.5%

2.商业银行采用初级内部评级法计量零售类信用风险暴露时，下列参数中不需要银行自行测算估计、全部由监管部门统一给定的是（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.有效期限（M）

D.违约风险暴露（EAD）

3.按照我国交易账簿利率风险计量的最新监管规则，采用久期法计算一般利率风险资本要求时，剩余期限1-3年的固定利率人民币债券对应的风险权重为（）

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

4.商业银行申请采用操作风险高级计量法（AMA）计提操作风险资本时，内部损失数据的追溯观察期最低不得少于（），首次获批采用的机构可适当放宽至3年

A.5年

B.7年

C.10年

D.15年

5.根据《商业银行流动性风险管理办法（2025修订）》，优质流动性资产（HQLA）分级