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2026年金融风险管理师考试预测模拟题及详解

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某跨国银行在中国分支机构面临的主要汇率风险类型是（）。

A.交易风险

B.经济风险

C.会计风险

D.折算风险

2.在压力测试中，某投资组合在极端市场情景下（如股市崩盘）的损失暴露（LGD）计算主要考虑（）。

A.市场波动率

B.信用评级变化

C.压力情景的持续性

D.原始投资规模

3.某公司发行了5年期可转换债券，其转股价格与当前股价的溢价率通常与（）。

A.公司信用评级正相关

B.市场利率负相关

C.行权成本负相关

D.股票波动率负相关

4.巴塞尔协议III要求银行对系统重要性金融机构（SIFIs）的风险覆盖率（CCAR）不得低于（）。

A.4%

B.10%

C.15%

D.20%

5.某金融机构通过期权对冲汇率风险，采用“买入看跌期权+卖出看涨期权”策略，该策略属于（）。

A.鞅策略

B.跨式策略

C.保护性看涨期权

D.风险平价策略

二、多选题（共3题，每题3分）

6.商业银行在流动性风险管理中需要关注的主要指标包括（）。

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.流动性风险价值（LRV）

D.资本充足率（CAR）

7.信用衍生品的主要类型包括（）。

A.信用违