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2026年最新银行市场风险计量知识考核真题及答案解析

1.根据国家金融监督管理总局2025年正式实施的《商业银行市场风险管理办法》，商业银行采用内部模型法计量市场风险资本时，应将预期短缺（ES）作为核心计量指标，置信水平设定为97.5%，计量持有期根据资产流动性不同分档设置，其中流动性最差的风险因子持有期为120个交易日，且不再单独计量压力风险价值（StressedVaR）。

答案：错误。

解析：2025年11月正式落地的新版市场风险管理办法对标巴塞尔协议3.5（FRTB）最终监管框架，结合国内市场流动性特征对内模法计量规则进行了本地化调整：一是明确以预期短缺（ES）替代原风险价值（VaR