2026年资金经理面试题库及答案.docVIP

2026年资金经理面试题库及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在投资组合管理中，_________是指通过分散投资来降低非系统性风险。

2.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是投资组合对市场变动的_________。

3.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息都已经被_________所反映。

4.风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在特定时间范围内可能遭受的_________。

5.债券的久期是衡量债券价格对利率变动的_________。

6.资产配置是指根据投资者的_________和风险承受能力，将投资分配到不同的资产类别中。

7.投资组合的夏普比率是衡量投资组合每单位风险所能获得的_________。

8.布莱克-斯科尔斯模型主要用于计算_________的期权价格。

9.资产定价的_________是指资产的风险与其预期回报之间的权衡关系。

10.投资组合的_________是指在不同资产之间的投资比例。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资组合的风险。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（）

3.有效市场假说认为市场总是能够正确定价资产。（）

4.风险价值（VaR）可以完全避免投资损失。（）

5.债券的久期越长，其对利率变动的敏感性越低。（）

6.资产