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2026年金融数据分析与预测专业技能认证题

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

1.在分析中国A股市场波动性时，下列哪种GARCH模型最能捕捉其具有的杠杆效应？

A.GARCH(1,1)

B.EGARCH(1,1)

C.GJR-GARCH(1,1)

D.FIGARCH

2.若某银行需预测未来三个月的信用卡逾期率，最适合采用哪种时间序列模型？

A.ARIMA模型

B.Prophet模型

C.LSTM神经网络

D.贝叶斯网络

3.以下哪种指标最能反映中国房地产行业系统性风险？

A.标准差

B.VaR（在险价值）

C.压力测试敏感性

D.熵权法

4.在使用Python进行金融数据清洗时，处理缺失值最常用的库是？

A.Pandas

B.Matplotlib

C.Scikit-learn

D.TensorFlow

5.某欧洲银行需分析英国脱欧后的汇率波动，以下哪种模型最适合？

A.ARMA模型

B.GARCH(1,1)

C.VectorAutoregression(VAR)

D.马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）

6.若某基金公司需评估投资组合的夏普比率，应考虑以下哪个因素？

A.交易成本

B.市场基准

C.投资期限

D.以上都是

7.在中国银行业，以下哪种方法最适合进行信用