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Julia语言在高频金融计算中的性能优势

一、引言

随着全球金融市场的数字化程度不断提升，高频交易作为一种依赖极致计算效率的交易模式，在市场中的参与度持续提高。全球主要权益市场中，高频交易贡献的成交量占比已接近半数（国际资本市场协会，近年）。高频交易的核心竞争力来源于对市场数据的快速处理能力和策略的及时响应能力，往往微秒级的延迟差异就会决定交易的盈亏，这对底层计算工具的性能提出了极为严苛的要求。长期以来，金融计算领域始终面临“开发效率与运行效率不可兼得”的两难困境：解释型语言开发便捷但运行速度不足，编译型语言性能强劲但开发成本高、迭代周期长（贝茨等，近年）。Julia作为一门诞生于本世纪初的新