1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 高等教育
  5. 研究生课件

因子研究第九期-多维相变与热力学能效：CNEX因子拥挤模型.docx

因子研究第九期-多维相变与热力学能效：CNEX因子拥挤模型.docx

    目录

    因子拥挤风险的由来 4

    长期因子逻辑不能替代短期路径管理 4

    两类测量路径：持仓法与交易／价格法 4

    数据、因子与前瞻指标 4

    四维合成：从交易与价格行为识别因子拥挤 5

    从底层指标到综合拥挤度 5

    四个分项互补，但并非完全正交 7

    近三年拥挤状态：随市场主线动态迁移 8

    当前截面：识别综合得分与主导分项 8

    近三年拥挤主线多次切换，高位状态与阶段性行情相互印证 10

    拥挤之后是否更容易出现回撤 12

    阈值分组：拥挤度大于1后，行业回撤普遍加深 12

    历史分位事件：99%阈值下回撤中位数未继续加深，尾部回撤扩大 15

    综合及

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >