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学海拾珠系列之二百八十三：“复兴”异象，兼顾预期收益与冲击成本的异象组合构建.docx

学海拾珠系列之二百八十三：“复兴”异象，兼顾预期收益与冲击成本的异象组合构建.docx

    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    方法论 5

    双重排序框架 5

    预期收益率的机器学习估计 6

    交易成本估计 6

    复兴异象：实证结果 6

    事后分析 6

    事前分析 8

    公募基金的异象对齐行为 9

    异象对齐度的构建 10

    基金收益率与异象对齐度 10

    管理费与异象对齐度 10

    稳健性检验 11

    6 结论 12

    风险提示： 13

    图表1文章框架 4

    图表2各异象主题的平均收益改善 7

    图表3不同基金规模下异象事后平均绩效 7

    图表4不同基金规模下显著异象数量（横截面） 8

    图表5分主题、分基金规模的显著异

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