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2026年证券分析师投资组合管理试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20题，每题1分，共20分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1.投资组合管理的核心目标是在既定风险水平下实现（）。

A.最高的预期收益

B.最低的预期收益

C.最高的风险

D.最低的风险

2.马科维茨投资组合理论的基础是（）。

A.风险与收益的线性关系

B.市场效率

C.投资者风险厌恶特性

D.无风险借贷利率

3.在马科维茨模型中，衡量单个证券或投资组合系统性风险的指标是（）。

A.标准差

B.贝塔系数（β）

C.偏度

D.峰度

4.对于一个完全多元化的投资组合，其总风险主要来源于（）。

A.证券间的协方差

B.证券间的相关系数

C.单个证券的非系统性风险

D.市场系统性风险

5.无风险资产的风险系数β值为（）。

A.0

B.0.5

C.1

D.无法确定

6.根据资本资产定价模型（CAPM），资产的必要收益率取决于（）。

A.无风险收益率、市场组合