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Pandas金融时间序列数据处理常用技巧

引言

金融时间序列是量化交易、风险管理、资产定价等金融领域最核心的数据形态，和普通结构化数据不同，金融时间序列的观测值严格按时间先后顺序排列，时间维度的因果性、顺序性直接决定了数据分析结果的可靠性，一旦出现时间错位、信息泄露等问题，再精巧的模型也会得出完全错误的结论。作为Python生态中应用最广泛的结构化数据处理工具，Pandas从诞生之初就以解决金融数据处理痛点为核心设计目标，经过十余年的迭代，已经形成了覆盖数据导入、清洗、转换、分析全流程的工具体系，能够满足绝大多数金融场景下的时间序列处理需求（麦金尼，2017）。从实际应用情况来看，不少金融从业