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随机森林算法在信用风险预测中的变量重要性

一、引言：信用风险预测的现实需求与随机森林算法的应用价值

（一）信用风险预测对金融稳定的关键意义

信用风险是金融机构面临的核心风险之一，指借款人或交易对手未能按时履行偿债义务，导致金融机构遭受损失的可能性。无论是商业银行的对公信贷、个人房贷，还是消费金融公司的分期产品，准确预测信用风险都是保障资产质量、维持经营稳定的核心环节。一旦信用风险预测出现偏差，不仅会给金融机构带来直接经济损失，还可能引发连锁反应，影响区域甚至整个金融体系的稳定运行（李扬等，2018）。近年来，随着普惠金融的快速推进，信贷服务覆盖人群不断扩大，借款人特征愈发多元化，传统信用风险评