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2026年投资顾问资格：资产配置知识考试题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在资产配置中，以下哪项属于“低相关性”资产类别？

A.股票与债券

B.现货黄金与股票

C.大盘指数基金与中小盘指数基金

D.房地产与美国国债

2.根据现代投资组合理论，以下哪项是构建有效前沿的关键因素？

A.单一资产的风险收益

B.资产间的协方差

C.市场情绪

D.政策干预

3.某投资者风险偏好为“保守型”，其资产配置中债券占比应不低于？

A.30%

B.50%

C.70%

D.90%

4.在极端市场环境下，以下哪项资产可能表现最稳健？

A.高收益债券

B.小盘成长股

C.现货黄金

D.互联网科技股

5.以下哪项不属于动态资产配置策略的核心要素？

A.市场趋势预测

B.预设的资产比例调整机制

C.长期持有不调整

D.风险平抑指标

6.在QDII框架下，中国投资者配置海外资产的主要监管障碍是？

A.市场准入限制

B.资金汇出额度

C.税收递延政策

D.投资者经验要求

7.根据行为金融学，以下哪项可能导致投资者在市场恐慌时卖出优质资产？

A.均值回归效应

B.羊群效应

C.风险厌恶

D.资本资产定价模型

8.在“股债平衡”策略中，通常将股票与债券的比例设定为？

A.1:1

B.2: