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金融工程中的蒙特卡洛模拟定价实践

一、引言

在金融工程领域，衍生品定价始终是核心研究与实践方向之一。随着金融市场的不断创新，各类复杂衍生品层出不穷，传统的定价方法如二叉树模型、布莱克-斯科尔斯模型等，在面对高维度、路径依赖型或结构复杂的金融产品时，往往存在明显的局限性。蒙特卡洛模拟作为一种基于随机抽样的数值计算方法，凭借其对复杂场景的强大适配能力，逐渐成为金融工程定价实践中的重要工具（约翰·赫尔，2019）。它通过构建大量符合市场规律的随机场景，模拟标的资产价格的未来运动路径，进而计算衍生品的期望价值，为复杂金融产品的定价提供了可行方案。本文将从蒙特卡洛模拟的理论基础、实践流程、典型应用场景以