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2026年证券分析师《投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项不是马科维茨有效前沿的基本假设？

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者追求效用最大化

C.投资者可以无限制地借贷

D.资产收益率服从正态分布

2.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的系统性风险？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.夏普指数

3.在投资组合管理中，以下哪一项不是投资组合再平衡的主要目的？

A.维持风险水平

B.提高投资回报

C.降低交易成本

D.优化资产配置

4.以下哪种投资组合策略通常被认为是一种防御性策略？

A.价值投资

B.成长投资

C.趋势投资

D.分散投资

5.在投资组合理论中，以下哪一项是资本资产定价模型（CAPM）的核心假设？

A.投资者可以无限制地借贷

B.市场是有效的

C.投资者是风险中性的

D.资产收益率服从正态分布

6.以下哪种投资组合风险度量方法适用于非正态分布的资产收益率？

A.标准差

B.威夏尔比率

C.夏普比率

D.贝塔系数

7.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价