《累计期权》测试题.docxVIP

《累计期权》测试题

一、单选题

1.累计期权是一种（）（1分）

A.欧式期权B.美式期权C.障碍期权D.奇异期权

【答案】D

【解析】累计期权属于奇异期权的一种，其收益结构不同于标准欧式或美式期权。

2.累计期权通常用于对冲（）风险（1分）

A.股价波动B.利率变动C.汇率风险D.商品价格

【答案】A

【解析】累计期权主要设计用于对冲股价上涨风险，其收益与标的资产价格正相关。

3.累计期权的买方在到期时（）（1分）

A.必须行权B.可以选择行权C.不行权也有收益D.收益固定

【答案】C

【解析】买方在到期时若标的资产价格高于行权价，则获得收益；若低于行权价，收益为零。

4.累计期权的卖方通常需要缴纳（）（1分）

A.权利金B.保证金C.税费D.手续费

【答案】A

【解析】卖方需支付权利金作为获取期权收益的代价。

5.累计期权属于（）期权（1分）

A.看涨B.看跌C.双向D.单向

【答案】A

【解析】累计期权仅提供看涨收益，属于单向期权。

6.累计期权的行权价通常（）标的资产当前价格（1分）

A.高于B.低于C.等于D.无关

【答案】B

【解析】为使买方有行权可能，行权价常设置在当前价格之下。

7.累计期权的最大收益可能等于（）（1分）

A.权利金B.无穷大C.行权价D.标的资产价格

【答案】B

【解析】若标的资产价格持续上涨，买方收益可能无限增长。

8.累计期权适合投资者（）（1分