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2026年金融风险管理师考试题库：风险评估与管理策略

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在商业银行风险管理中，压力测试的主要目的是什么？

A.评估市场风险

B.衡量流动性风险

C.检验极端市场条件下的资本充足性

D.监控操作风险

2.某公司信用评级从BBB降至BB，其违约概率（PD）会怎样变化？

A.不变

B.显著下降

C.显著上升

D.无法确定

3.以下哪种模型最适合评估金融机构的操作风险？

A.VaR模型

B.CreditMetrics模型

C.LossDistributionApproach（LDA）

D.ExpectedShortfall（ES）

4.巴塞尔协议III对系统重要性金融机构（SIFI）的资本充足率要求是多少？

A.8%

B.10.5%

C.11.5%

D.12%

5.在风险价值（VaR）计算中，持有期为10天，置信水平为99%，应使用多少天历史数据？

A.10天

B.20天

C.252天

D.50天

6.某银行持有大量国债，当利率上升时，其市场风险会如何变化？

A.减少负债风险

B.增加资产价值

C.减少净值波动

D.减少利率敏感性缺口

7.监管资本与经济资本的主要区别是什么？

A.前者由监管机构规定，后者由银行内部确定

B.前者用于满足