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时序AR模型专项试题及详细答案

适用范围：时间序列分析基础考核

考试时长：90分钟

满分：100分

说明：试题聚焦自回归（AR）时序模型基础概念、性质识别、参数理解及实操应用，无超纲内容，贴合本科课程期末、阶段性考核标准。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1.下列关于AR(p)自回归模型的核心定义，表述正确的是（）

A.当期值由历史p期滞后值与当期白噪声线性组合构成

B.当期值由历史p期残差值线性组合构成

C.当期值仅由上一期滞后值和常数项构成

D.当期值由未来期数值反向推导构成

2.标准平稳AR(p)模型必须满足的核心前提条件是（）

A.序列方差随时间递增

B.特征方程所有根的模均大于1

C.特征方程所有根的模均小于1

D.序列均值随时间线性变化

3.AR(1)模型的标准数学表达式为（）

A.x

B.x

C.x

D.x

4.平稳AR序列的自相关系数（ACF）具备的典型特征是（）

A.一阶截尾

B.拖尾、指数衰减或正弦衰减

C.p阶截尾

D.恒定不变

5.平稳AR序列的偏自相关系数（PACF）具备的典型特征是（）

A.拖尾衰减

B.p阶截尾

C.完全无规律波动

D.始终趋近于1

6.对于零均值平稳AR(1)模型xt

A.非平稳，系数大于0

B.平稳，系数绝对值小于1

C.非平稳，系数小于1