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量化投资竞赛综合试题（含答案解析）

第一部分客观题（40分）

一、单项选择题（15小题，每题2分，共30分）

1、下列策略当中，属于趋势跟踪类型策略的是（）

A、配对交易策略B、动量策略C、均值回归策略D、协整套利策略

【答案】B

【解析】动量策略顺势交易，跟随行情涨跌方向；其余三项均属于反向套利策略，等待价格回归正常水平。

2、量化回测过程中，使用当下无法获取的未来数据进行交易决策，该错误叫做（）

A、过拟合B、前视偏差C、幸存者偏差D、滑点偏差

【答案】B

【解析】前视偏差是量化回测高频错误，该类策略只能在历史数据跑通，无法用于真实实盘交易。

3、用来衡量策略单位风险对应的超额收益，评价策略综合性价比的指标是（）

A、最大回撤B、胜率C、夏普比率D、盈亏比

【答案】C

【解析】夏普比率结合收益与风险，数值越高，代表策略赚钱能力越强、风险性价比越高。

4、配对交易能够长期稳定套利，是因为两只股票满足下面哪种条件（）

A、收益率完全相同B、价格长期协整C、波动幅度一致D、所属行业相同

【答案】B

【解析】协整代表两只股票短期价差会波动，长期走势绑定，可以利用价差反复低买高卖完成套利。

5、量化回测中，反复微调参数、过度贴合历史行情，导致实战完全