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2026年金融风险管理师考试冲刺卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（共50题，每题1分）

1.在风险管理框架中，识别风险是指（）。

A.评估风险事件发生的可能性和影响

B.监控风险暴露的变化

C.确定可能影响企业目标实现的不确定性事件

D.制定风险应对策略

2.危机管理计划的核心要素通常不包括（）。

A.沟通策略

B.业务连续性计划

C.风险识别流程

D.灾难恢复程序

3.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期内的（）。

A.最大预期损失

B.最小预期收益

C.预期收益率的标准差

D.最大可能损失

4.以下哪种指标通常用于衡量下行风险，而不仅仅是潜在的损失金额？（）

A.标准差（StandardDeviation）

B.均值（Mean）

C.偏度（Skewness）

D.蒙特卡洛模拟（MonteCarloSimulation）

5.压力测试与情景分析的主要区别在于（）。

A.压力测试使用历史数据，情景分析使用假设情景

B.压力测试关注单一因素的极端变化，情景分析关注多个