2026年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（0721）.docxVIP

量化金融证书(CQF)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）1.以下哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的核心假设？A.标的资产交易过程连续无摩擦B.标的资产收益率服从对数正态分布C.市场存在无风险套利机会D.无风险利率为恒定常数答案：C解析：Black-Scholes模型的核心前提是市场无套利，C选项表述错误。A选项是BS模型关于交易机制的标准假设，B选项描述了标的资产价格的分布特征，D选项是BS模型对无风险收益率的基础设定，均符合模型要求。2.标准维纳过程的增量ΔW在时间区间Δt内的方差等于以下哪一项？A.ΔtB.√ΔtC.(