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中信建投-高频和行为金融学选股因子跟踪月报(2026年8月)：电子非银家电行业扩散度最高，量价类高频和有限关注类行为金融学因子7月表现较好-260810.pdfVIP

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  • 2026-09-30 发布于广东
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中信建投-高频和行为金融学选股因子跟踪月报(2026年8月)：电子非银家电行业扩散度最高，量价类高频和有限关注类行为金融学因子7月表现较好-260810.pdf

    证券研究报告·金融工程跟踪报告

    电子非银家电行业扩散度最高，量价类高频和有限关注类金融工程研究

    行为金融学因子7月表现较好

    ——高频和行为金融学选股因子跟踪月报（2026年8月）

    核心观点

    截至2026年8月5日，市场风格中，微盘股/大盘股、亏损陈升锐

    股/绩优股、低价股/高价股分别处于2019年以来86.24%、71.45%、chenshengrui@

    66.20%的分位数水平。在高频选股因子中，本周多空表现最好的

    021

    是量价类因子中的MAX因子，多空收益5.49%；本月以来多空表

    SAC编号：s1440519040002

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