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2026大四（财务管理）证券投资学资格考试测试卷

一、选择题（10题，每题3分，共30分）

1.下列哪项不属于证券投资的基本分析内容？

A.宏观经济分析

B.行业分析

C.公司财务分析

D.技术图形分析

2.假设某股票当前价格为50元，看涨期权执行价格为60元，期权费为5元，若到期时股票价格为65元，则投资该看涨期权的收益为：

A.10元

B.5元

C.15元

D.0元

3.以下哪种投资策略属于被动投资策略？

A.价值投资

B.积极选股

C.指数基金投资

D.波动率交易

4.假设某投资组合包含两种资产，A资产预期收益率为10%，标准差为20%；B资产预期收益率为15%，标准差为30%。若两种资产的相关系数为0.4，则该投资组合的最小方差组合中，A资产的比例为：

A.40%

B.60%

C.50%

D.30%

5.以下哪种指标常用于衡量投资组合的波动性？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.久期

6.假设某公司股票的当前价格为40元，执行价格为50元的看跌期权价格为8元，若到期时股票价格为35元，则投资该看跌期权的收益为：

A.15元

B.5元

C.8元

D.0元

7.以下哪种市场有效假说认为市场价格已充分反映了所有公开信息？

A.弱式有效市场假说

B.半强式有效市场假说

C.强式有效市场假说

D.无效市场