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2026年金融风险管理师考试模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分，计20分）

1.某商业银行在评估其信贷组合的风险时，发现部分贷款集中度较高，且借款人多为中小企业。为降低信用风险，银行应优先采取以下哪项措施？

A.提高贷款利率以覆盖潜在损失

B.加强对借款人的财务状况审查

C.将部分贷款转移至表外业务

D.减少对中小企业的信贷投放

2.在市场风险管理中，VaR（风险价值）计算主要基于以下哪种统计方法？

A.马尔可夫链蒙特卡洛模拟

B.线性回归分析

C.历史模拟法

D.极值理论

3.某投资组合包含股票、债券和商品，其波动性较高。为降低系统性风险，投资者应考虑以下哪项策略？

A.提高投资组合中低相关性资产的比例

B.增加高频交易以分散风险

C.减少对波动性较高的商品的投资

D.提高杠杆率以放大收益

4.在操作风险管理中，以下哪项属于典型的内部欺诈？

A.客户盗窃银行账户资金

B.员工篡改交易记录

C.外部黑客攻击系统

D.自然灾害导致交易中断

5.某保险公司面临巨灾风险，其历史数据显示某地区每10年发生一次重大地震。若保险公司需要评估其承保能力，应采用以下哪种模型？

A.风险价值（VaR）模型

B.频率-强度模型

C.自留风险模型

D.蒙特卡洛模拟

6.在流动性风险管理中，以下哪项指