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2026年机器学习在量化投资组合构建中的应用考核

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在量化投资组合构建中，机器学习模型主要用于解决以下哪类问题？

A.资产定价

B.风险管理

C.市场预测

D.以上都是

2.以下哪种机器学习算法最适合用于分类任务，如识别高收益与高风险资产？

A.线性回归

B.支持向量机（SVM）

C.决策树

D.神经网络

3.在构建投资组合时，以下哪种方法最能体现机器学习的非线性特征？

A.线性优化

B.因子分析

C.树模型（如随机森林）

D.主成分分析（PCA）

4.在处理大规模金融数据时，以下哪种技术能有效减少过拟合风险？

A.增加模型复杂度

B.使用正则化（如Lasso、Ridge）

C.提高样本量

D.以上都是

5.在量化投资中，以下哪种指标最能反映模型的预测稳定性？

A.误差均方根（RMSE）

B.方差比（VR）

C.夏普比率

D.信息比率

6.对于高频交易策略，以下哪种机器学习模型更适用？

A.逻辑回归

B.随机梯度下降（SGD）

C.卷积神经网络（CNN）

D.长短期记忆网络（LSTM）

7.在构建多因子模型时，以下哪种方法能有效避免因子共线性问题？

A.增加因子数量

B.使用因子分组

C.降低模型维度

D.以上都是

8.在评估投