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时间序列ARIMA模型参数选择及预测方法

一、引言

时间序列预测是通过分析观测值按时间顺序排列形成的序列数据，挖掘数据随时间变化的内在规律，进而对未来一段时间的指标取值做出定量预判的分析方法，广泛应用于宏观经济预警、气象预报、交通调度、企业经营决策、公共卫生防控等各类场景，是量化分析领域应用范围最广、实用价值最高的方法体系之一。在众多时间序列预测方法中，自回归积分滑动平均模型（即ARIMA模型）因为其逻辑清晰、解释性强、对数据要求简单、短期预测精度稳定的特点，自提出以来就成为平稳时间序列预测的核心工具，被各行业的研究者和实务工作者广泛采用。但从长期的应用实践来看，很多使用者对ARIMA模型的参数选择逻辑理解不到位，存在参数设定主观随意、检验流程缺失、预测方法不匹配场景等问题，直接导致模型预测效果不稳定，甚至出现系统性的偏差。有学者针对国内已发表的应用ARIMA模型的学术文献进行统计分析，发现超过四成的研究存在参数选择流程不规范、模型诊断环节缺失的问题，对应得到的预测结果样本外误差普遍超过可接受范围，大大削弱了研究结论的决策参考价值（王燕，2020）。

实际上，ARIMA模型的应用已经形成了一套严谨成熟的方法体系，从数据预处理、参数选择、模型诊断到预测实施、效果评估，每个环节都有明确的操作规范和判断标准，只有严格遵循这套规范，才能充分发挥模型的预测优势。本文将从ARIMA模型的核心内