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2026年投资组合管理实战测试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票预期收益率为12%，标准差为15%；B股票预期收益率为8%，标准差为10%。若两只股票的协方差为100，投资组合中A股票和B股票的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.8%，11.4%

B.10.8%，12.5%

C.11.2%，11.4%

D.11.2%，12.5%

2.在投资组合管理中，以下哪项属于马科维茨有效前沿的基本假设？（）

A.投资者偏好更高的风险和更高的收益

B.投资者只关注收益而忽略风险

C.投资者基于均值-方差进行决策，且市场是有效的

D.投资者追求无风险收益最大化

3.某新兴市场国家的股票指数ETF，其Beta系数为1.5，市场预期收益率为12%，无风险收益率为3%，则该ETF的预期收益率应为（）。

A.15.0%

B.16.5%

C.18.0%

D.19.5%

4.以下哪种方法最适合用于评估投资组合的长期风险调整后表现？（）

A.夏普比率（SharpeRatio）

B.特雷诺比率（TreynorRatio）

C.詹森比率（JensensAlpha）

D.信息比率（InformationRatio）

5.在资