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基于杜邦体系的资产报酬率驱动因子分解与提升

目录

基本概念与理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1资产报酬率驱动因子的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2杜邦体系的概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3资产报酬率与投资回报的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

资产报酬率驱动因子分解的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1资产报酬率驱动因子的提取方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2杜邦体系与资产报酬率驱动因子的结合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3资产报酬率驱动因子的数学模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

资产报酬率驱动因子的应用分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1资产报酬率驱动因子模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2风险管理中的资产报酬率驱动因子应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3投资策略优化与资产报酬率驱动因子．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

资产报酬率驱动因子分解的提升策略．