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2026年FRM考试信用风险真题解析集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.以下哪项不属于信用风险的主要类型？

A.市场风险

B.违约风险

C.诉讼风险

D.转移风险

2.在信用风险度量模型中，预期损失（EL）通常表示为：

A.历史损失的平均值

B.0.5*PD*LGD*EAD

C.压力情景下的最大损失

D.远期损失（FL）的标准差

3.CreditMetrics模型的核心输出是：

A.信用价值分布（CVD）

B.压力测试VaR

C.内部评级

D.经济资本

4.以下关于CreditRisk+模型的描述，哪项是正确的？

A.该模型基于简化的频率-严重度方法

B.它能精确计算每个信用事件的贡献

C.它主要适用于小规模贷款组合

D.它不需要考虑贷款之间的相关性

5.衡量债务人违约后债权人能够收回的损失比例是：

A.拖欠概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.早期违约损失率（EDLR）

D.