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基于深度强化学习的金融交易策略研究综述

一、深度强化学习与金融交易的适配基础

深度强化学习（DeepReinforcementLearning,DRL）是深度学习与强化学习的交叉领域，通过智能体与环境的持续交互实现策略迭代，其核心逻辑与金融交易的动态决策特性高度契合。传统金融交易策略多依赖参数化模型或人工预设规则，在面对非平稳、高噪声的市场环境时往往存在适应性不足的问题，而DRL的自学习、自优化特性恰好能弥补这一缺陷。

从环境交互逻辑来看，金融交易过程可完全映射为DRL的标准马尔可夫决策过程：智能体对应交易系统，环境对应动态变化的金融市场，状态空间包含行情数据、技术指标、持仓信息等多维度特征，动作空间对应买入、卖出、持仓等交易操作，奖励函数则可设计为累计收益、风险调整后收益等交易目标。这种天然的映射关系使得DRL能够直接捕捉市场的非线性特征，无需人工对复杂规律进行显性建模。

相较于传统量化交易方法，DRL在金融场景下具备三类独特优势：一是端到端的决策能力，可直接从原始行情数据中提取高层特征并输出交易动作，减少了人工特征工程带来的信息损失；二是动态适应性，能够根据市场环境变化实时调整策略参数，在风格切换的市场中保持策略有效性；三是多目标优化能力，可通过奖励函数的设计同时平衡收益、风险、交易成本等多个目标，更符合实际交易的复杂需求。

二、主流DRL算法在金融交易中的应用路径

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