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2026年智能金融系统量化分析师资格考试试题及答案.docx

2026年智能金融系统量化分析师资格考试试题及答案.docx

    2026年智能金融系统量化分析师资格考试试题及答案

    一、选择题（30分）

    1.下列哪项不是有效市场假说的三种形式？

    A.弱式有效市场

    B.半强式有效市场

    C.强式有效市场

    D.超强式有效市场

    2.在量化投资中，夏普比率主要用于衡量：

    A.投资组合的绝对收益

    B.投资组合的风险调整后收益

    C.投资组合的波动率

    D.投资组合的最大回撤

    3.下列哪个模型主要用于信用风险度量？

    A.CAPM模型

    B.Black-Scholes模型

    C.KMV模型

    D.Vasicek模型

    4.在时间序列分析中，ARI

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