2026年正版精算师风险模型基础模拟测试卷(备考资料).docVIP

2026年正版精算师风险模型基础模拟测试卷(备考资料)

120分钟

100分

一、单项选择题：30题，每题1分，共30分。

1.风险价值VaR的计算基于什么假设

A./正态分布

B./泊松分布

C./指数分布

D./均匀分布

2.在风险模型中，蒙特卡洛模拟主要用于解决什么问题

A./小样本问题

B./大数据问题

C./参数不明确问题

D./分布已知问题

3.熵权法在风险评价中的主要作用是

A./确定权重

B./计算期望值

C./选择模型

D./验证结果

4.风险度量中，条件在险价值CVaR与VaR的主要区别是

A./计算方法

B./考虑范围

C./数据要求

D./应用场景

5.内部收益率IRR在风险管理中的应用主要体现在

A./投资决策

B./成本控制

C./风险转移

D./资产配置

6.风险调整后收益（RAROC）的核心思想是

A./最大化收益

B./最小化风险

C./收益与风险平衡

D./风险隔离

7.压力测试中，最常用的测试场景是

A./正常经营

B./极端事件

C./随机事件

D./历史事件

8.风险传染的度量通常使用什么指标

A./相关系数

B./协方差

C./波动率

D./贝塔系数

9.风险管理中，敏感性分析的主要目的是

A./识别关键风险因素

B./计算风险价值

C./评估风险影响

D./选择风险应对策略

10.风险资本的定义是

A./预期损失