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风险管理基础测试题.pdf

风险管理基础测试题.pdf

    .风险数据的四个要素（）

    项选择题

    1.已知以下条件：●

    当前即期汇率：1.3680（1.3680法郎=1）●

    3个月利率：0.35%（假设连

    续复利）●

    3个月利率：1.05%。3个月远期价格为0.7350。为进行套利，交易员发现3个月远期合

    约应投资：

    A.借入法郎，买入即期，做多法郎

    B.

    借入法郎，卖出法郎即期，做空法郎

    C.借入，买入法郎即期，做空法郎

    D.借

    入，卖出即期，做多法郎

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