原创力文档策略研究
/策略研究2026年09月28日
“均值-方差”框架下ETF多头组合的协方差降噪
大类资产策略研究（四）
研报摘要
⚫报告以金融街证券大类资产策略研究（一）的目标波动率模型为基准，考察“均
值-方差”框架下的风险预测与组合优化问题。原模型
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