金融工程期末复习题详解与答案.pdfVIP

一、简述题（30分）

1.金融工程包括哪些主要内容？

答：产品与解决方案设计，准确定价与风险管理是金融工程的主要内容P3

2.金融工程的工具都有哪些？

答：基础证券（主要包括股票和债券）和金融衍生产品（远期，期货，互换和

期权）P4

CPtTrtTrtTrtTrtTrC即得数特性有又根据标准正态分布函无风险年率为股票价格的年波动率为计算标的为不支付红利的股票个月期的平价欧式看跌期权的Delta值由题意知解DeltadNtTtTtTlnrXS值为所以欧式看跌期权的NrSX

3.无套利定价方法有哪些主要特征？

答：a.套利活动在无风险的状态下进行

b.无套利的关键技术是“复制”技术

c.无风险的套利活动从初始现金流看是零投资组合，即开始时套利者不需要

任何资金的投入，在投资期间也不需要任何的维持成本。P16

4.衍生证券定价的基本假设为何？

答：（1）市场不存在摩擦

（2）市场参与者不承担对手风险

（